Qué es un proxy
Proxy ó mascara,  es un dispositivo que te sirve para navegar en internet a travez de el, actuando como mascara de identidad por la red.

Un proxy es un programa o dispositivo que realiza una tarea acceso a Internet en lugar de otro ordenador. Un proxy es un punto intermedio entre un ordenador conectado a Internet y el servidor que está accediendo. Cuando navegamos a través de un proxy, nosotros en realidad no estamos accediendo directamente al servidor, sino que realizamos una solicitud sobre el proxy y es éste quien se conecta con el servidor que queremos acceder y nos devuelve el resultado de la solicitud.

Cuando nos conectamos con un proxy, el servidor al que accedemos en realidad recibe la solicitud del proxy, en vez de recibirla directamente desde nuestro ordenador. Puede haber sistemas proxy que interceptan diversos servicios de Internet. Lo más habitual es el proxy web, que sirve para interceptar las conexiones con la web y puede ser útil para incrementar la seguridad, rapidez de navegación o anonimato.

El proxy web es un dispositivo que suele estar más cerca de nuestro ordenador que el servidor al que estamos accediendo. Este suele tener lo que denominamos una caché, con una copia de las páginas web que se van visitando. Entonces, si varias personas que acceden a Internet a través del mismo proxy acceden al primer sitio web, el proxy la primera vez accede físicamente al servidor destino, solicita la página y la guarda en la caché, además de enviarla al usuario que la ha solicitado. En sucesivos accesos a la misma información por distintos usuarios, el proxy sólo comprueba si la página solicitada se encuentra en la caché y no ha sido modificada desde la última solicitud. En ese caso, en lugar de solicitar de nuevo la página al servidor, envía al usuario la copia que tiene en la caché. Esto mejora el rendimiento o velocidad de la conexión a Internet de los equipos que están detrás del proxy.

Otro caso típico de uso de un proxy es para navegar anónimamente. Al ser el proxy el que accede al servidor web, el proxy puede o no decir quién es el usuario que lo está utilizando. El servidor web puede entonces tener constancia de que lo están accediendo, pero puede que piense que el usuario que lo accede es el propio proxy, en lugar del usuario real que hay detrás del proxy. Hay proxies anónimos y los hay que sí informan del usuario real que está conectado a través del él.

Utilizar un proxy también tiene sus desventajas, como posibilidad de recibir contenidos que no están actualizados, tener que gestionar muchas conexiones y resultar un cuello de botella, o el abuso por personas que deseen navegar anónimamente. También el proxy puede ser un limitador, por no dejar acceder a través suyo a ciertos protocolos o puertos.

Una descripción más completa, con más aspectos y particularidades de los proxy, se puede ver en la página de la Wikipedia: http://es.wikipedia.org/wiki/Proxy