Configuración del Firewall que viene con Windows XP
Os coloco este manual con un apartado solo para él ya que es un tema por el que nos preguntan el el foro todos los días. Por lo tanto voy a intentar explicaros como configurarlo del modo mas claro posible.

En primer lugar abrimos nuestra conexión a internet, habitualmente se abre haciendo doble click sobre el icono de conexión que hay en la parte baja de nuestro escritorio.

Una vez que esta abierta nuestra conexión nos sale una ventana como esta donde pincharemos sobre la opción de propiedades

La siguiente ventana que nos aparece son las propiedades de nuestra conexión, aquí tenemos que pinchar sobre Avanzadas. En avanzadas veremos que nos aparece lo siguiente. Proteger mi equipo y mi red limitando o impediendo el acceso a él desde internet (esto es el firewall) si lo desmarcamos estaremos desprotegidos, y si lo marcamos tenemos que configurarlo para que los programas que usamos funcionen con normalidad.

Para configurarlos pincharemos sobre configuración en la parte de abajo y nos aparecerá lo siguiente ventana donde tenemos todos los programas que vamos a habilitar para que funcionen sin problemas.

Para agregar un nuevo programa picamos sobre agregar, en Descripción del servicio ponemos el nombre que queramos para el programa que vamos a habilitar. . En nombre o dirección ip ponemos el nombre del equipo (como veras no he sido muy original a la hora de poner el nombre a mi equipo). Abajo ponemos los puertos por los que se conecta el programa en cuestión y marcamos sin son protocolos TCP o UDP. Le damos aceptar y listo el Firewall de XP le dará paso sin problemas a las peticiones por esos puertos